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5 maneiras de medir o risco de fundo mútuo Existem cinco principais indicadores de risco de investimento que se aplicam à análise de ações. Títulos e carteiras de fundos mútuos. Eles são alfa. beta. R-quadrado. Desvio padrão e a relação Sharpe. Essas medidas estatísticas são preditores históricos da vulnerabilidade do risco de investimento e são todos os principais componentes da teoria da carteira moderna (MPT). O MPT é uma metodologia financeira e acadêmica padrão utilizada para avaliar o desempenho do patrimônio. Investimentos de renda fixa e fundos mútuos, comparando-os com benchmarks de mercado. Todas essas medidas de risco destinam-se a ajudar os investidores a determinar os parâmetros de risco e recompensa de seus investimentos. Neste artigo, dê uma breve explicação de cada um desses indicadores comumente usados. Alpha Alpha é uma medida de um desempenho de investimentos com base no risco ajustado. É preciso a volatilidade (risco de preço) de uma carteira de títulos ou de fundos e compara seu desempenho ajustado ao risco a um índice de referência. O excesso de retorno do investimento relativo ao retorno do índice de referência é o alfa. Simplificando, alfa é geralmente considerado como representando o valor que um gerente de portfólio adiciona ou resta de uma carteira de fundos retorna. Um alfa positivo de 1,0 significa que o fundo superou seu índice de referência em 1. Por correspondência, um alfa negativo semelhante indicaria um desempenho inferior a 1. Para os investidores, quanto mais positivo for um alfa, melhor será. Beta Beta, também conhecido como o coeficiente beta, é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático. De uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é calculado usando a análise de regressão, e você pode pensar nisso como a tendência de um investimento retornar para responder aos balanços no mercado. Por definição, o mercado possui um beta de 1.0. A segurança individual e os valores da carteira são mensurados de acordo com a forma como se desviam do mercado. Um beta de 1,0 indica que o preço de investimento se moverá em um bloqueio com o mercado. Um beta de menos de 1,0 indica que o investimento será menos volátil do que o mercado e, correspondentemente, um beta de mais de 1,0 indica que o preço de investimento será mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se uma carteira de fundos beta for 1.2, é teoricamente 20 mais volátil do que o mercado. Os investidores conservadores que procuram preservar o capital devem se concentrar em carteiras de títulos e fundos com betas baixas, enquanto que os investidores dispostos a assumir mais riscos em busca de retornos mais altos devem procurar altos investimentos beta. R-Squared R-Squared é uma medida estatística que representa a porcentagem de uma carteira de fundos ou movimentos de segurança que podem ser explicados por movimentos em um índice de referência. Para títulos de renda fixa e seus correspondentes fundos de investimento, o benchmark é o Bill do Tesouro dos EUA. E, também, com ações e fundos de ações. O benchmark é o SampP 500 Index. Os valores do R-quadrado variam de 0 a 100. De acordo com a Morningstar, um fundo mútuo com um valor de R-quadrado entre 85 e 100 possui um registro de desempenho que está estreitamente correlacionado com o índice. Um fundo classificado como 70 ou menos não funcionaria como o índice. Os investidores em fundos mútuos devem evitar fundos gerenciados ativamente com altos índices de R-quadrado, que geralmente são criticados pelos analistas como fundos do índice de armário. Nestes casos, por que pagar as taxas mais elevadas para o chamado gerenciamento profissional quando você pode obter o mesmo ou melhores resultados de um fundo de índice Desvio Padrão O desvio padrão mede a dispersão de dados de sua média. Em linguagem simples, quanto mais os dados estiverem espalhados, maior a diferença é da norma. Em finanças, o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir sua volatilidade (risco). Um estoque volátil teria um alto desvio padrão. Com fundos mútuos, o desvio padrão nos diz quanto o retorno de um fundo está se desviando dos retornos esperados com base em seu desempenho histórico. Sharpe Ratio Desenvolvido pelo economista William Sharpe, ganhador do Prêmio Nobel, essa relação mede o desempenho ajustado ao risco. É calculado subtraindo a taxa de retorno sem risco (US Treasury Bond) da taxa de retorno de um investimento e dividindo o resultado pelo desvio padrão de investimentos de seu retorno. O índice de Sharpe diz aos investidores se os retornos dos investimentos são devidos a decisões de investimento inteligente ou ao resultado do excesso de risco. Esta medida é muito útil porque, embora um portfólio ou segurança possa obter retornos mais altos do que seus pares, é apenas um bom investimento se esses retornos mais elevados não vierem com muito risco adicional. Quanto maior o índice Sharpe de investimentos, melhor será o desempenho ajustado ao risco. A linha de fundo Muitos investidores tendem a se concentrar exclusivamente no retorno do investimento, com pouca preocupação pelo risco de investimento. As cinco medidas de risco que acabamos de discutir podem fornecer algum equilíbrio para a equação de risco e retorno. A boa notícia para os investidores é que esses indicadores são calculados para eles e estão disponíveis em vários sites financeiros, além de serem incorporados em muitos relatórios de pesquisa de investimento. Tão úteis como essas medidas, tenha em mente que, ao considerar um investimento de ações, títulos ou fundos mútuos, o risco de volatilidade é apenas um dos fatores que você deve considerar que podem afetar a qualidade de um investimento. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA. Um salário máximo é um teto imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo. O inglês inglês odiou o odioso hostil repulsivo, da laithaz proto-germânica (cf O velho saxão, o velho fisgante leigo repugnante, o velho nórdico leir odioso, hostil, odiou o holandês do meio holandês. Holandês Leelijk feio Velho alto-alemão leid triste, odioso, ofensivo, doloroso, Alemão Leid tristeza francês enxotado, de Frankish laid), da PIE Root leit-detest. O significado enfraquecido averso, não incluído está atestado no final da 14c. Saltar para partir. Uma linha de uma música há muito esquecida, é gravada desde 1580 como um termo genérico expressivo de qualquer música tocada em despedidas, a navegação de um navio, etc. Relacionado: Loathness. Dicionário de Etimologia Online, 2010 Douglas Harper Cite Esta Fonte Descubra os nossos melhores slideshows Procure mais tópicos em nosso blog Aprenda os usos corretos desses dois homofones comumente confundidos. O que a pronunciação errada deu a esse personagem o nome Esta marca pequena tem dois usos principais: para significar a posse ou as letras omitidas. As pessoas inventam novas palavras o tempo todo, mas as que realmente compõem